2- Vá até a chave HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicies

3- Cique com o botão direito do mouse em cima da pasta Policies e crie uma nova chave chamada ActiveDesktop

4- No lado direito, crie um novo valor DWORD chamado NoChangingWallpaper

5- Dê o valor 1 para ele

Pronto! Agora veja se é possível trocar o wallpaper, hehehe!

Se quiser ativar a troca novamente é só dar o valor 0 para NoChangingWallpaper.

Obs.: Esta dica pode ser aplicada tanto na chave HKEY_LOCAL_MACHINE (terá efeito para todos os usuários) quanto na chave HKEY_CURRENT_USER (terá efeito apenas para um usuário) e serve para qualquer Windows.